Оцінювання показника Херста для часового ряду за допомогою нейронної мережі

Abstract

У кваліфікаційній роботі розглядається метод оцінки показника Херста, заснований на спектрах вейвлет-енергій. Часовий ряд нормалізується, проходить через різницеве перетворення, та розраховуються його спектр вейвлет-енергій. Цей спектр подається на вхід глибокої нейронної мережі, що проводить регресію. Метод був випробуваний на змодельованих даних. Результат був порівняний зі статистичною вейвлет оцінкою та методом Уіттла. З результатів можна побачити, що даний метод є досить ефективним методом оцінки показника Херста.