Позиційні ігрові задачі як багатокроковий процес прийняття рішень

Abstract

Об’єкт дослідження – математичні моделі позиційних ігор з неповною інформацією та методи їх розв’язання. Мета роботи – проведення аналізу позиційних ігор з неповною інформа цією на прикладі гри «фірма – інвестор» та знаходження рівноважних стратегій у термінах досконалої байєсівська рівновага. Методи дослідження – методи теорії ігор, імітаційного та комп’ютерного моделювання. Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню математичного апарату позиційних ігор та методів прийняття рішень в умовах невизначеності. У роботі проводиться аналіз предметної області позиційних ігор, зокрема ігор з повною та неповною інформацією. Досліджуються основні властивості ігор у розгорну тій формі, поняття стратегій, інформаційних множин та рівноваги Неша. Осно вну увагу приділено методам розв’язання ігор, таким як метод зворотної індук ції для ігор з досконалою інформацією та концепція досконалої байєсової рів новаги для сигнальних ігор. Проаналізовано сигнальну модель Спенса на ринку праці.