Непараметрический алгоритм управления объемом памяти в задаче адаптивной фильтрации

Abstract

Рассмотрена задача фильтрации случайных последовательностей для ситуации, когда слишком малый вес новых наблюдений или большой вес прошлых наблюдений приводит к потере качества фильтрации. Синтезирован адаптивный двухуровневый алгоритм фильтрации, где на втором уровне выполняются функции управления длиной памяти алгоритма. Процедура второго уровня базируется на использовании непараметрических методов математической статистики.