Обобщенная модель авторегрессии негауссовых процессов

Abstract

Анализ негауссовых характеристик случайных процессов позволяет получать более полную информацию о процессе, дополнить и улучшить результаты, полученные в рамках корреляционной теории, находить новые решения проблем статистического анализа. Исследования в этой области, как правило, ограничиваются кумулянтным или моментным анализом и соответствующими Фурье - спектрами высших порядков. В статье предложен способ построения обобщенных моделей линейного предсказания на основе моментных функций. Конструктивные достоинства моделей линейного предсказания позволяют значительно расширить возможности анализа негауссовых процессов