Публікація:
Generalized approach to Hurst exponent estimating by time series

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2018

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

This paper presents a generalized approach to the fractal analysis of self-similar random processes by short time series. Several stages of the fractal analysis are proposed. Preliminary time series analysis includes the removal of short-term dependence, the identification of true long-term dependence and hypothesis test on the existence of a self-similarity property. Methods of unbiased interval estimation of the Hurst exponent in cases of stationary and non-stationary time series are discussed. Methods of estimate refinement are proposed. This approach is applicable to the study of self-similar time series of different nature.

Опис

Ключові слова

fractal analysis, short time series, Hurst exponen

Бібліографічний опис

Kirichenko L. Generalized approach to Hurst exponent estimating by time series / Lyudmyla Kirichenko, Tamara Radivilova, Vitalii Bulakh // Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2018, Volume 8, No. 1, pp.28-31

DOI