Генерація нестаціонарних імітаційних процесів авторегресії

Старокожко, Д. А.

Публікація:
Генерація нестаціонарних імітаційних процесів авторегресії

dc.contributor.author	Старокожко, Д. А.
dc.date.accessioned	2024-08-31T19:46:58Z
dc.date.available	2024-08-31T19:46:58Z
dc.date.issued	2024
dc.description.abstract	The problem of obtaining non-stationary, correlated time series is considered. The use of an additive mixture of sinusoids with white noise to obtain them has limited practical value. The proposed method includes a stationary autoregressive model and a special case of a non-stationary autoregressive model - an integrated moving average. Formulas are given that make it possible to methodologically use the proposed model.
dc.identifier.citation	Старокожко Д. А. Генерація нестаціонарних імітаційних процесів авторегресії / Д. А. Старокожко ; наук. керівник проф. В. А. Тихонов // Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті : матеріали 28-го Міжнар. молодіж. форуму, 16–18 квітня 2024 р. – Харків : ХНУРЕ, 2024. – Т. 4. – С. 159–161. – DOI: https://doi.org/10.30837/IYF.PDICIMT.2024.159.
dc.identifier.doi	https://doi.org/10.30837/IYF.PDICIMT.2024.159
dc.identifier.uri	https://openarchive.nure.ua/handle/document/28490
dc.language.iso	uk
dc.publisher	ХНУРЕ
dc.subject	імітаційний процес авторегресії
dc.title	Генерація нестаціонарних імітаційних процесів авторегресії
dc.type	Thesis
dspace.entity.type	Publication