Публікація: Генерація нестаціонарних імітаційних процесів авторегресії
Завантаження...
Дата
2024
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавництво
ХНУРЕ
Анотація
The problem of obtaining non-stationary, correlated time series is considered. The use of an additive mixture of sinusoids with white noise to obtain them has limited practical value. The proposed method includes a stationary autoregressive model and a special case of a non-stationary autoregressive model - an integrated moving average. Formulas are given that make it possible to methodologically use the proposed model.
Опис
Ключові слова
імітаційний процес авторегресії
Бібліографічний опис
Старокожко Д. А. Генерація нестаціонарних імітаційних процесів авторегресії / Д. А. Старокожко ; наук. керівник проф. В. А. Тихонов // Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті : матеріали 28-го Міжнар. молодіж. форуму, 16–18 квітня 2024 р. – Харків : ХНУРЕ, 2024. – Т. 4. – С. 159–161. – DOI: https://doi.org/10.30837/IYF.PDICIMT.2024.159.