Публікація: Исследование выборочных характеристик, полученных методом мультифрактального флуктуационного анализа
Завантаження...
Дата
2011
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавництво
"Век+"
Анотація
В работе проведено численное исследование метода мультифрактального детрендированного флуктуационного анализа на модельных реализациях самоподобных и мультифрактальных процессов. Показано, что для реализаций небольшой длины выборочные мультифрактальные характеристики обладают существенными погрешностями, что может приводить к ошибочной интерпретации численных результатов. Проведен мультифрактальный анализ температурных рядов по городу Киеву. Показано наличие временных интервалов с антиперсистентной и персистентностной зависимостью. The study of applicability of the Multifractal Detrended Fluctuation Analysis in proper detecting of mono- and multifractal character of data is perform. Shown that the estimated multifractal characteristics obtained by time se¬ries of a short length have errors. This can lead to misinterpretation of the numerical results. The multifractal analysis of the temperature series of Kiev is performed.
Опис
Ключові слова
метод мультифрактального детрендированного флуктуационного анализа, самоподобный стохастический процесс, временные ряды, self-similar stochastic process, time series, Multifractal Detrended Fluctuation Analysis
Бібліографічний опис
Кириченко Л.О. Исследование выборочных характеристик, полученных методом мультифрактального флуктуационного анализа // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – 2011. – №54. – С.101-110.