Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2199
Title: Исследование выборочных характеристик, полученных методом мультифрактального флуктуационного анализа
Authors: Кириченко, Л. О.
Keywords: метод мультифрактального детрендированного флуктуационного анализа
самоподобный стохастический процесс
временные ряды
self-similar stochastic process
time series
Multifractal Detrended Fluctuation Analysis
Issue Date: 2011
Publisher: "Век+"
Citation: Кириченко Л.О. Исследование выборочных характеристик, полученных методом мультифрактального флуктуационного анализа // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – 2011. – №54. – С.101-110.
Abstract: В работе проведено численное исследование метода мультифрактального детрендированного флуктуационного анализа на модельных реализациях самоподобных и мультифрактальных процессов. Показано, что для реализаций небольшой длины выборочные мультифрактальные характеристики обладают существенными погрешностями, что может приводить к ошибочной интерпретации численных результатов. Проведен мультифрактальный анализ температурных рядов по городу Киеву. Показано наличие временных интервалов с антиперсистентной и персистентностной зависимостью. The study of applicability of the Multifractal Detrended Fluctuation Analysis in proper detecting of mono- and multifractal character of data is perform. Shown that the estimated multifractal characteristics obtained by time se¬ries of a short length have errors. This can lead to misinterpretation of the numerical results. The multifractal analysis of the temperature series of Kiev is performed.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2199
Appears in Collections:Кафедра прикладної математики (ПМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kirichenko4.pdf2.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.