Оценивание параметра самоподобия для нестационарных стохастических процессов
Завантаження...
Дата
2018
Автори
Кіріченко, Л. О.
Радівілова, Т. А.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В статье предложены и исследованы методы оценивания показателя Херста для временных рядов со
значительными трендовыми и циклическими составляющими; разработан комплексный метод оценивания параметра самоподобия для стационарных и нестационарных коротких временных рядов, позволяющий выбрать наиболее перспективную процедуру оценивания.
Опис
Ключові слова
показатель Херста, временные ряды, параметр самоподобия, нестационарные временные ряды
Цитування
Кириченко Л. О. Оценивание параметра самоподобия для нестационарных стохастических процессов / Л. О. Кириченко, Т. А. Радивилова // International Journal Information content and processing. 2018. Vol. 5 (1). P. 72–99.