Публікація: Оценивание параметра самоподобия для нестационарных стохастических процессов
Завантаження...
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавництво
Анотація
В статье предложены и исследованы методы оценивания показателя Херста для временных рядов со
значительными трендовыми и циклическими составляющими; разработан комплексный метод оценивания параметра самоподобия для стационарных и нестационарных коротких временных рядов, позволяющий выбрать наиболее перспективную процедуру оценивания.
Опис
Ключові слова
показатель Херста, временные ряды, параметр самоподобия, нестационарные временные ряды
Бібліографічний опис
Кириченко Л. О. Оценивание параметра самоподобия для нестационарных стохастических процессов / Л. О. Кириченко, Т. А. Радивилова // International Journal Information content and processing. 2018. Vol. 5 (1). P. 72–99.