Публікація:
Модель оптимального стохастического управления активами и обязательствами страховщика: непрерывное время

Проста сторінка документа
dc.contributor.authorВолкотруб, С. В.
dc.date.accessioned2016-06-30T09:53:31Z
dc.date.available2016-06-30T09:53:31Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractСтроится модель оптимального стохастического управления активами и обязательствами страховой компании по страхованию жизни в непрерывном времени, предоставляющая возможность перераспределения активов в целях эффективного взаимодействия множеств активов и обязательств.uk_UA
dc.identifier.citationВолкотруб, С. В. Модель оптимального стохастического управления активами и обязательствами страховщика: непрерывное время / С. В. Волкотруб // Радиоэлектроника и информатика : науч.-техн. журн. – Х. : Изд-во ХНУРЭ, 2011. – Вып. 1. – С. 36-40.uk_UA
dc.identifier.urihttp://openarchive.nure.ua/handle/document/1248
dc.language.isoruuk_UA
dc.publisherХНУРЭuk_UA
dc.subjectуправление активамиuk_UA
dc.subjectстохастическое управлениеuk_UA
dc.subjectнепрерывная модель страхованияuk_UA
dc.titleМодель оптимального стохастического управления активами и обязательствами страховщика: непрерывное времяuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dspace.entity.typePublication

Файли

Оригінальний пакунок

Зараз показано 1 - 1 з 1
Зображення мініатюри
Назва:
RI_2011_1-036-040.pdf
Розмір:
450.32 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Пакунок ліцензії

Зараз показано 1 - 1 з 1
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.42 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекції

Радіоелектроніка та інформатика