Модель оптимального стохастического управления активами и обязательствами страховщика: непрерывное время

Волкотруб, С. В.

Публікація:
Модель оптимального стохастического управления активами и обязательствами страховщика: непрерывное время

dc.contributor.author	Волкотруб, С. В.
dc.date.accessioned	2016-06-30T09:53:31Z
dc.date.available	2016-06-30T09:53:31Z
dc.date.issued	2011
dc.description.abstract	Строится модель оптимального стохастического управления активами и обязательствами страховой компании по страхованию жизни в непрерывном времени, предоставляющая возможность перераспределения активов в целях эффективного взаимодействия множеств активов и обязательств.	uk_UA
dc.identifier.citation	Волкотруб, С. В. Модель оптимального стохастического управления активами и обязательствами страховщика: непрерывное время / С. В. Волкотруб // Радиоэлектроника и информатика : науч.-техн. журн. – Х. : Изд-во ХНУРЭ, 2011. – Вып. 1. – С. 36-40.	uk_UA
dc.identifier.uri	http://openarchive.nure.ua/handle/document/1248
dc.language.iso	ru	uk_UA
dc.publisher	ХНУРЭ	uk_UA
dc.subject	управление активами	uk_UA
dc.subject	стохастическое управление	uk_UA
dc.subject	непрерывная модель страхования	uk_UA
dc.title	Модель оптимального стохастического управления активами и обязательствами страховщика: непрерывное время	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dspace.entity.type	Publication