Идентификация структуры нестационарного временного ряда при помощи метода сингулярного спектрального анализа

Чистякова, А. А.; Шамша, Б. В.

Публікація:
Идентификация структуры нестационарного временного ряда при помощи метода сингулярного спектрального анализа

dc.contributor.author	Чистякова, А. А.
dc.contributor.author	Шамша, Б. В.
dc.date.accessioned	2017-06-01T11:39:56Z
dc.date.available	2017-06-01T11:39:56Z
dc.date.issued	2011
dc.description.abstract	У роботі розглянутий метод сингулярного спектрального аналізу (SSA) для ідентифікації структури нестаціонарних часових рядів. Метою методу є виділення компонент часового ряду, таких як тренд і періодична складова. Рішення поставленої задачі необхідне для побудови моделі часового ряду і визначення неявних залежностей. Проведений аналіз структури нестаціонарного часового ряду ціни на цукор. Дані рекомендації з вибору параметрів при використанні методу SSA для рядів, які не можуть бути приведені до однорідних. Побудована модель нестаціонарного часового ряду з урахуванням компонент тренду та періодики. This paper represents the method of Singular Spectral Analysis (SSA) to identify the structure of non-stationary time series. The purpose of this method is the selection of time series components, such as trend and periodic component. Solution of this problem is necessary for constructing the model of time series and determination of the masked dependences. The analysis of the structure of nonstationary time series of prices of the sugar is carried out. Recommendations on the choice of parameters of SSA to identify the components of time series, which cannot be reduced to a uniform are given. The model of nonstationary time series taking into account the components of trend and periodical is built.	uk_UA
dc.identifier.citation	У роботі розглянутий метод сингулярного спектрального аналізу (SSA) для ідентифікації структури нестаціонарних часових рядів. Метою методу є виділення компонент часового ряду, таких як тренд і періодична складова. Рішення поставленої задачі необхідне для побудови моделі часового ряду і визначення неявних залежностей. Проведений аналіз структури нестаціонарного часового ряду ціни на цукор. Дані рекомендації з вибору параметрів при використанні методу SSA для рядів, які не можуть бути приведені до однорідних. Побудована модель нестаціонарного часового ряду з урахуванням компонент тренду та періодики. This paper represents the method of Singular Spectral Analysis (SSA) to identify the structure of non-stationary time series. The purpose of this method is the selection of time series components, such as trend and periodic component. Solution of this problem is necessary for constructing the model of time series and determination of the masked dependences. The analysis of the structure of nonstationary time series of prices of the sugar is carried out. Recommendations on the choice of parameters of SSA to identify the components of time series , which cannot be reduced to a uniform are given. The model of nonstationary time series taking into account the components of trend and periodical is built.	uk_UA
dc.identifier.uri	http://openarchive.nure.ua/handle/document/3719
dc.language.iso	ru	uk_UA
dc.subject	нестационарные временные ряды	uk_UA
dc.subject	идентификация модели	uk_UA
dc.subject	сингулярный спектральный анализ	uk_UA
dc.subject	главные компоненты	uk_UA
dc.title	Идентификация структуры нестационарного временного ряда при помощи метода сингулярного спектрального анализа	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dspace.entity.type	Publication