Використання алгоритмів генерації випадкових ордерів для тестування біржового програмного забезпечення

Вовченко, А. М.

Публікація:
Використання алгоритмів генерації випадкових ордерів для тестування біржового програмного забезпечення

dc.contributor.author	Вовченко, А. М.
dc.date.accessioned	2024-08-27T12:44:45Z
dc.date.available	2024-08-27T12:44:45Z
dc.date.issued	2024
dc.description.abstract	These theses demonstrate how Random Number Generators (RNGs) testing can be used to assess the validity of the Efficient Market Hypothesis (EMH). The Overlapping Serial Test (OST), a common method in RNG analysis, is employed to identify irregular patterns within the sequences of upward and downward movements in stock markets. The findings reveal prevalent distinctive recurring patterns across most stock markets, which challenge the assumptions of the efficient market hypothesis. The Objective Short-Term (OST) test detects a unique form of non-randomness that differs from conventional econometric tests for long- and short-term memory. Identifying these anomalies could potentially improve market efficiency.
dc.identifier.citation	Вовченко А. М. Використання алгоритмів генерації випадкових ордерів для тестування біржового програмного забезпечення / А. М. Вовченко ; наук. керівник д. т. н проф. А. Л. Єрохін // Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті : матеріали 28-го Міжнар. молодіж. форуму, 16–18 квітня 2024 р. – Харків : ХНУРЕ, 2024. – Т. 6 – С. 329-331. – DOI : https://doi.org/10.30837/IYF.IIS.2024.329.
dc.identifier.doi	https://doi.org/10.30837/IYF.IIS.2024.329
dc.identifier.uri	https://openarchive.nure.ua/handle/document/28220
dc.language.iso	uk
dc.publisher	ХНУРЕ
dc.subject	генерація випадкових ордерів
dc.subject	тестування біржового програмного забезпечення
dc.subject	біржа
dc.title	Використання алгоритмів генерації випадкових ордерів для тестування біржового програмного забезпечення
dc.type	Thesis
dspace.entity.type	Publication