Дослідження методів реалізації алгоритмів генерації випадкових біржових ордерів із нелінійною частотою відправлення

Abstract

Об’єктом дослідження є методи та алгоритми генерації випадкових біржових ордерів з використанням нелінійної частоти відправлення для автоматизації процесів торгівлі на фінансових ринках, симуляції та тренування, або валідації моделей та алгоритмів автоматизованої торгівлі. У ході дослідження було визначено ключові аспекти функціонування біржового програмного забезпечення, створено та декомпоновано модель алгоритму генерації синтетичних ордерів та створено реалізацію моделі алгоритму з нелінійною частотою відправлення. Результатом дослідження є реалізація створеної моделі алгоритму. Було проведено аналіз результатів роботи моделі, оцінено якість створених параметрів синтетичних ордерів, та проаналізовано нелінійні часові затримки між відправленнями ордерів.