Нейромережевий підхід до прогнозування фінансового ринку та побудови інвестиційного портфеля

Abstract

В результаті проведених досліджень, а також використанні, комбінуванні та адаптації методів попередньої обробки даних, розробки ознак і глибокого навчання, було вирішено задачу прогнозуванні короткострокових цінових тенденцій. Отриманні результати використовуються у побудові системи прогнозування фінансового ринку за допомогою нейромережевого підходу, а саме моделі LSTM. Запропонована система є актуальною та може бути корисною при вирішенні задач в багатьох галузях, де використовуються прогнозування часових рядів та короткострокових цінових тенденцій.