Публікація: Нейромережевий підхід до прогнозування фінансового ринку та побудови інвестиційного портфеля
Завантаження...
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавництво
Анотація
В результаті проведених досліджень, а також використанні, комбінуванні та адаптації методів попередньої обробки даних, розробки ознак і глибокого навчання, було вирішено задачу прогнозуванні короткострокових цінових тенденцій. Отриманні результати використовуються у побудові системи прогнозування фінансового ринку за допомогою нейромережевого підходу, а саме моделі LSTM. Запропонована система є актуальною та може бути корисною при вирішенні задач в багатьох галузях, де використовуються прогнозування часових рядів та короткострокових цінових тенденцій.
Опис
Ключові слова
глибинне навчання, довготривала короткочасна пам'ять, нейронна мережа, фінансовий ринок, часові ряди
Бібліографічний опис
Пахомов І. Ю. Нейромережевий підхід до прогнозування фінансового ринку та побудови інвестиційного портфеля : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки / І. Ю. Пахомов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 69 с.