Адаптивная фильтрация и экстраполяция полей наблюдений

Abstract

Рассматривается задача адаптивной фильтрации двумерных полей наблюдений, эволюция которых в дискретные моменты времени описывается последовательностью соответствующих матриц состояний. Вводится матричный аналог марковского дискретного случайного процесса и оптимальный по быстродействию градиентный алгоритм оценивания его параметров. Решается задача экстраполяции на основе матричного аналога уравнения авторегрессии специального вида.