Дослідження алгоритмічних трейдингових стратегій у мережах блокчейн

Abstract

Об’єктом дослідження є процес алгоритмічної торгівлі криптоактивами в мережах блокчейн, зокрема в середовищі централізованих бірж та DeFi протоколів. Предметом дослідження є моделі та методи статистичного арбітражу на основі коінтегрованих спредів, а також програмні засоби для їхнього бектестування в умовах блокчейн-екосистеми. Метою роботи є розробка та експериментальне дослідження базової коінтеграційної стратегії статистичного арбітражу, адаптованої до умов децентралізованих та централізованих криптовалютних майданчиків. Методами дослідження є: математичне моделювання, статистичний аналіз часових рядів, елементи теорії коінтеграції, методи оцінювання ризику портфеля, об’єктно-орієнтоване програмування, сучасні технології розробки застосунків. У роботі розроблено архітектуру та програмну реалізацію системи бектестування мовою Rust із використанням Redis і PostgreSQL, передбачено інтеграцію з біржею Bybit, екосистемою Solana та агрегатором свопів Jupiter. Проведено порівняльний аналіз отриманих результатів із моделями, описаними в наукових статтях, оцінено місце запропонованої коінтеграційної стратегії серед сучасних підходів. Отримані результати формують основу для подальшого розвитку більш складних коінтеграційних, портфельних та гібридних моделей, а також для їхньої інтеграції безпосередньо в DeFi-протоколи.