Рекуррентный проекционный алгоритм идентификации при коррелированных помеха

Аксак, Н. Г.; Руденко, О. Г.; Штефан, А.

Публікація:
Рекуррентный проекционный алгоритм идентификации при коррелированных помеха

dc.contributor.author	Аксак, Н. Г.
dc.contributor.author	Руденко, О. Г.
dc.contributor.author	Штефан, А.
dc.date.accessioned	2020-07-21T13:06:59Z
dc.date.available	2020-07-21T13:06:59Z
dc.date.issued	1998
dc.description.abstract	Рассматривается задача оценивания нестационарных параметров линейной регрессионной модели при наличии коррелированных помех. Получена рекуррентная процедура идентификации для случая, когда известна ковариационная матрица помех, что позволяет уменьшить дисперсию ошибок идентификации. An estimation problem of non-stationary parameters of a linear regression model is considered in the presence of correlation handicaps. A recursive procedure of identification is obtained, when the covariance matrix of handicaps is known. It enables one to lower the identification dispersion error.	uk_UA
dc.identifier.citation	Аксак Н. Г. Рекуррентный проекционный алгоритм идентификации при коррелированных помеха / Н. Г. Аксак, О. Г. Руденко, А. Штефан // Проблемы бионики : всеукраинский межвед. науч.-техн. сб. – Х. : ХТУРЭ, 1998. – Вып. 48. – С. 23—27.	uk_UA
dc.identifier.uri	http://openarchive.nure.ua/handle/document/12492
dc.language.iso	ru	uk_UA
dc.publisher	ХТУРЭ	uk_UA
dc.subject	коррелированные помехи	uk_UA
dc.subject	ковариационная матрица помех	uk_UA
dc.subject	ошибка идентификации	uk_UA
dc.title	Рекуррентный проекционный алгоритм идентификации при коррелированных помеха	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dspace.entity.type	Publication