Рассматривается проблема оценивания порядка и параметров нестационарных временных рядов. Исследуются вопросы состоятельности и асимптотической нормальности оценок максимума правдоподобия для параметров, изменяющихся во времени. Предлагаются методы определения порядка для переменных во времени AR моделей с применением AIC приближения.