Оценивание параметра самоподобия для нестационарных стохастических процессов

Кіріченко, Л. О.; Радівілова, Т. А.

Публікація:
Оценивание параметра самоподобия для нестационарных стохастических процессов

dc.contributor.author	Кіріченко, Л. О.
dc.contributor.author	Радівілова, Т. А.
dc.date.accessioned	2020-06-02T14:04:39Z
dc.date.available	2020-06-02T14:04:39Z
dc.date.issued	2018
dc.description.abstract	В статье предложены и исследованы методы оценивания показателя Херста для временных рядов со значительными трендовыми и циклическими составляющими; разработан комплексный метод оценивания параметра самоподобия для стационарных и нестационарных коротких временных рядов, позволяющий выбрать наиболее перспективную процедуру оценивания.	uk_UA
dc.identifier.citation	Кириченко Л. О. Оценивание параметра самоподобия для нестационарных стохастических процессов / Л. О. Кириченко, Т. А. Радивилова // International Journal Information content and processing. 2018. Vol. 5 (1). P. 72–99.	uk_UA
dc.identifier.uri	http://openarchive.nure.ua/handle/document/11951
dc.language.iso	ru	uk_UA
dc.subject	показатель Херста	uk_UA
dc.subject	временные ряды	uk_UA
dc.subject	параметр самоподобия	uk_UA
dc.subject	нестационарные временные ряды	uk_UA
dc.title	Оценивание параметра самоподобия для нестационарных стохастических процессов	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dspace.entity.type	Publication