Порівняння методів прогнозування часових рядів

Abstract

Стаття присвячена опису і порівнянню моделей прогнозування часових рядів і виявленню можливос тей застосування різних моделей для вирішення задач прогнозування з різними вихідними даними: часові інтервали, наявність сезонності та/або трендів. Крім цього, серед двох популярних методів прогнозування ARIMA і ANN проведені більш детальний огляд і практичне порівняння на прикладі реальних часових рядів вартості житнього хліба в Україні, визначені похибки прогнозування на короткостроковий і довго строковий періоди. Оцінка похибки проводилася з використанням програмної системи, представленої в даній статті, шляхом порівняння відхилення результатів прогнозування від реальних даних за останній період, що становить 1/4 вихідних даних. Згідно з отриманими результатами зроблено висновки щодо ефективності обох методів і потенційних можливостей їх майбутнього використання. Також пропонується використовувати представлену програмну систему для екстраполяції рядів в різних областях, таких як економіка, технічні системи, освіту, природні та соціальні системи. Статья посвящена описанию и сравнению моделей прогнозирования временных рядов и выявлению возможностей применения различных моделей для решения задач прогнозирования с различными исходными данными: временные интервалы, наличие сезонности и/или трендов. Кроме этого, среди двух популярных методов прогнозирования ARIMA и ANN проведены более подробный обзор и практическое сравнение на примере реальных временных рядов стоимости ржаного хлеба в Украине, определены погрешности прогнозирования на краткосрочный и долгосрочный периоды. Оценка по грешности проводилась с использованием программной системы, представленной в данной статье, путем сравнения отклонения результатов прогнозирования от реальных данных за последний период, составляющий 1/4 исходных данных. Согласно полученным результатам сделаны выводы относительно эффективности обоих методов и потенциальных возможностей их будущего использования. Также предлагается использовать представленную программную систему для экстраполяции рядов в различных областях, таких как экономика, технические системы, образование, природные и социальные системы.