Исследование динамики финансовых временных рядов методом рекуррентного анализа

Кобицкая, Ю. А.; Стороженко, А. В.

Публікація:
Исследование динамики финансовых временных рядов методом рекуррентного анализа

dc.contributor.author	Кобицкая, Ю. А.
dc.contributor.author	Стороженко, А. В.
dc.date.accessioned	2024-01-06T21:09:42Z
dc.date.available	2024-01-06T21:09:42Z
dc.date.issued	2015
dc.description.abstract	Recurrent analysis of financial time series when the dynamics of time series is changing was carried out. On the example of time realizations of currency rates behavior of financial time series was researched. The recurrent plots were constructed and the main characteristics of time series (measure recurrence, determinism, entropy, average length of the diagonal lines) were carried out. Changing of qualitative and quantitative recurrent characteristics signals a change of trend direction is shown.
dc.identifier.citation	Кобицкая Ю. А. Исследование динамики финансовых временных рядов методом рекуррентного анализа / Ю. А. Кобицкая, А. В. Стороженко // Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2015, Коблево): материалы Междунар. науч.-практ. конф., 14-20 сентября 2015 г. – Харьков : ХНУРЭ, 2015. – С. 77–78.
dc.identifier.uri	https://openarchive.nure.ua/handle/document/25266
dc.language.iso	other
dc.publisher	ХНУРЭ
dc.subject	динамика финансовых временных рядов
dc.subject	метод рекуррентного анализа
dc.title	Исследование динамики финансовых временных рядов методом рекуррентного анализа
dc.type	Conference proceedings
dspace.entity.type	Publication