Дослідження впливу наявності меж при симуляції фрактального броунівського руху на точність оцінки показника Херста

Лавриненко, С. Р.

Публікація:
Дослідження впливу наявності меж при симуляції фрактального броунівського руху на точність оцінки показника Херста

dc.contributor.author	Лавриненко, С. Р.
dc.date.accessioned	2024-08-26T17:52:14Z
dc.date.available	2024-08-26T17:52:14Z
dc.date.issued	2024
dc.description.abstract	This work is devoted to the influence of boundaries on the estimation of the Hurst exponent during Fractional Brownian Motion simulations in the second Anomalous Diffusion (AnDi) challenge. Ten key methods for estimating the Hurst exponent were applied to experiments with varying series lengths and diffusion coefficients for persistent time series with a Hurst exponent above 0.75. The findings reveal that all examined methods, except for the periodogram method, are susceptible to boundary effects even at short series lengths. The periodogram method proved to be robust against boundary effects when working with persistent time series across all tested series lengths and diffusion coefficient values.
dc.identifier.citation	Лавриненко С. Р. Дослідження впливу наявності меж при симуляції фрактального броунівського руху на точність оцінки показника херста / С. Р. Лавриненко, Р. М. Лавриненко ; наук. керівник – проф. Н. В. Рябова // Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті : матеріали 28-го Міжнар. молодіж. форуму, 16–18 квітня 2024 р. – Харків : ХНУРЕ, 2024. – Т. 6 – С. 91-93. – DOI : https://doi.org/10.30837/IYF.IIS.2024.091.
dc.identifier.doi	https://doi.org/10.30837/IYF.IIS.2024.091
dc.identifier.uri	https://openarchive.nure.ua/handle/document/28173
dc.language.iso	uk
dc.publisher	ХНУРЕ
dc.subject	показник Херста
dc.subject	броунівський рух
dc.title	Дослідження впливу наявності меж при симуляції фрактального броунівського руху на точність оцінки показника Херста
dc.type	Thesis
dspace.entity.type	Publication