Публікація: Прогнозування фінансових часових рядів за допомогою нейронних мереж
Завантаження...
Дата
2024
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавництво
Анотація
Об’єкт дослідження – процес прогнозування та аналізу фінансових часових рядів. Предмет дослідження – програмні засоби та методи аналізу і прогнозування фінансових часових рядів. Мета роботи – дослідження процесу прогнозування фінансових часових рядів за допомогою нейронних мереж. Проєктування нейронних мереж для прогнозування фінансових часових рядів та їх порівняння. Методи дослідження – дослідження наявних наукових робіт з дотичних тем, аналіз існуючих методів прогнозування, пошук даних для прогнозування та експериментальні дослідження. У результаті роботи проведено теоретичний аналіз завдання прогнозування, предметної сфери фінансових часових рядів, архітектур нейронних мереж, методи їх оптимізації та метрики якості для їх оцінювання. Для навчання та тестування роботи реалізованих нейронних мереж було використано дані котирувань євро-долар за останні 10 років. В результаті роботи було проаналізовано якість прогнозування часового ряду різними нейронними мережами та зроблено висновки щодо подальших можливостей їх покращення.
Опис
Ключові слова
багатошаровий перцептрон, довга короткострокова пам’ять, радіально-базисна функція
Бібліографічний опис
Степаненко П. А. Прогнозування фінансових часових рядів за допомогою нейронних мереж : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки / П. А. Степаненко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 77 с.