Порівняння ефективності різних алгоритмів класифікації у прогнозуванні фінансових ринків

Abstract

Мета дослідження  провести експериментальне порівняння ефективності різних класифікаційних моделей у контексті прогнозування ринкових сигналів (Buy/Hold/Sell) та оцінити їх практичну придатність у трейдингових стратегіях. Методи дослідження  аналіз наукових джерел, формалізація фінансових індикаторів як ознак для навчання, реалізація моделей у Python, навчання на OHLCV-даних, тестування моделей через backtesting, порівняння точності та стабільності результатів. У межах роботи реалізовано кілька моделей класифікації, натренованих на технічних індикаторах, з метою визначення торгових дій. Vоделі було протестовано в однакових умовах, що дозволило об’єктивно порівняти їх точність, узагальнювальну здатність і вплив на прибутковість торгової стратегії. Проведено серію експериментів, результати яких візуалізовано та систематизовано