Преобразование моментных функций третьего порядка линейными системами, описываемыми моделями авторегрессии и скользящего среднего

Abstract

Проведен анализ преобразования корреляционных и моментных функций случайных процессов типа белого шума линейными системами, описываемыми моделями авторегрессии и скользящего среднего. Предложен новый вывод уравнений для расчета параметров моделей линейного предсказания стационарных случайных процессов методом преобразования корреляционной функции процесса линейной системой. Получены уравнения для расчета параметров обобщенных моделей линейного предсказания по моментным функциям порядка больше двух