Нейромережевий підхід до прогнозування фінансового ринку та побудови інвестиційного портфеля

Пахомов, І. Ю.; Рябова, Н. В.

Публікація:
Нейромережевий підхід до прогнозування фінансового ринку та побудови інвестиційного портфеля

dc.contributor.author	Пахомов, І. Ю.
dc.contributor.author	Рябова, Н. В.
dc.date.accessioned	2024-07-10T17:49:32Z
dc.date.available	2024-07-10T17:49:32Z
dc.date.issued	2022
dc.description.abstract	В доповіді наводяться наступні ключові підходи до прогнозування фінансового ринку: побудували модель у вигляді комбінації штучних нейронних мереж (ІНС) та генетичних алгоритмів (ГА) з дискретизацією ознак, GA для оптимізації ANN, оцінку різних методів відбору ознак додатків інтелектуального аналізу даних, приховану марківську модель (HMM) для прогнозування фондового ринку, вейвлетову-нейронну мережу (WNN), машину опорних векторів (SVM) разом із гібридним методом вибору ознак прогнозування, SVM і виконували фрактальний відбір ознак для оптимізації.
dc.identifier.citation	Пахомов І. Ю. Нейромережевий підхід до прогнозування фінансового ринку та побудови інвестиційного портфеля / І. Ю. Пахомов, Н. В. Рябова // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тез. доп. дванадцатої міжнародної науково-технічної конференції, 27–28 квітня 2022 р. – Т. 2. – Баку–Харків–Жиліна, 2022. – С. 9.
dc.identifier.uri	https://openarchive.nure.ua/handle/document/27393
dc.language.iso	uk
dc.publisher	ФОП Петров В.В.
dc.subject	прогнозування фінансового ринку
dc.subject	фрактальний відбір ознак
dc.title	Нейромережевий підхід до прогнозування фінансового ринку та побудови інвестиційного портфеля
dc.type	Thesis
dspace.entity.type	Publication