Нейромережева модель прогнозування ціни ринкових активів для заданих часових фреймів

Родіонов, І. О.; Чала, Л. Е.

Публікація:
Нейромережева модель прогнозування ціни ринкових активів для заданих часових фреймів

dc.contributor.author	Родіонов, І. О.
dc.contributor.author	Чала, Л. Е.
dc.date.accessioned	2025-04-25T05:54:07Z
dc.date.available	2025-04-25T05:54:07Z
dc.date.issued	2025
dc.description.abstract	Modern computational methods and artificial intelligence play a crucial role in personal finance and financial market trading. The main challenge is developing intelligent systems capable of real-time data processing, risk assessment, and personalized financial recommendations. The relevance of this issue is driven by market volatility, increasing data complexity, and the need for automation in decision-making. Existing solutions include algorithmic trading, robo-advisors, and AI-driven risk management. However, these approaches face limitations in adaptability and transparency. Our proposed solution focuses on enhancing AI models with explainability, real-time analytics, and adaptive learning to improve financial decision-making.
dc.identifier.citation	Родіонов І. О. Нейромережева модель прогнозування ціни ринкових активів для заданих часових фреймів / І. О. Родіонов, Л. Е. Чала // Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті : матеріали 29-го Міжнар. молодіж. форуму, 16–19 квітня 2025 р. – Харків : ХНУРЕ, 2025. – Т. 6 – С. 47-50.
dc.identifier.uri	https://openarchive.nure.ua/handle/document/30709
dc.language.iso	uk
dc.publisher	ХНУРЕ
dc.subject	нейромережева модель
dc.subject	прогнозування ціни
dc.subject	ринкові активи
dc.title	Нейромережева модель прогнозування ціни ринкових активів для заданих часових фреймів
dc.type	Thesis
dspace.entity.type	Publication