Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2350
Title: Сomparative analysis of the complexity of chaotic and stochastic time series
Authors: Kirichenko, L.O.
Kobitskaya, Yu.A.
Habacheva, A.Yu.
Keywords: time series
measures of complexity
approximate entropy
recurrence plot
pseudo-phase space
embedding dimension
временной ряд
мера сложности
энтропия подобия
рекуррентная диаграмма
псевдо-фазовое пространство
размерность вложения
Issue Date: 2014
Publisher: Zaporizhzhia National Technical University
Citation: Kirichenko L.O., Kobitskaya Yu.A., Habacheva A.Yu. Сomparative analysis of the complexity of chaotic and stochastic time series // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2014. – №2 (31). – С.126-134.
Abstract: The new approach to the recognition mechanism of the time series generating process based on the results of the entropy and the recurrent analysis is proposed. The comparative analysis of the realizations properties of chaotic and stochastic processes with different correlation structure was carried out. It is shown that the derived set of information characteristics allows to distinguish the realizations of deterministic chaotic and fractal random processes. Depending on complexity measures of time series of process parameters were obtained. The information characteristics dependencies from the process parameters were obtained. The results of bioelectric signals and financial time series study are presented. Предложен новый подход к распознаванию механизма процесса, породившего временной ряд, базирующийся на результатах энтропийного и рекуррентного анализа. Проведен сравнительный анализ свойств реализаций хаотических и стохастических процессов, имеющих различную корреляционную структуру. Показано, что полученное множество характеристик информационной сложности позволяет различать реализации детерминированных хаотических и фрактальных случайных процессов. Получены зависимости информационных характеристик от параметров процессов. Приведены результаты исследования биоэлектрических сигналов и финансовых рядов.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2350
Appears in Collections:Кафедра прикладної математики (ПМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UDC 519 _1_.pdf563.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.