Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1024
Title: Сравнительный анализ прогнозирования рыночного риска финансовых рядов на основе моделей с авторегрессионной условной гетероскедастичностью
Authors: Кириченко, Л. О.
Рвачева, Н. М.
Строженко, А. В.
Keywords: прогнозирование финансовых рисков
фрактальный анализ
Issue Date: 2010
Publisher: ХНУРЭ
Citation: Кириченко, Л. О. Сравнительный анализ прогнозирования рыночного риска финансовых рядов на основе моделей с авторегрессионной условной гетероскедастичностью / Л. О. Кириченко, Н. М. Рвачева, А. В. Строженко // АСУ и приборы автоматики : всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Х. : Изд-во ХНУРЭ, 2010. – Вып. 151. – С. 41–51.
Abstract: Проводится сравнительный анализ прогнозирования рыночного риска финансовых временных рядов с помощью методики VaR на основе моделей с авторегрессионной условной гетероскедастичностью GARCH и GJR, учитывающих скошенность и тяжелые хвосты распределений рядов доходностей. Были получены оценки рыночного риска VaR для финансовых показателей разных типов: валюты евро, финансового индекса S&P500 и акций компании Microsoft. Верификация по историческим данным показала достаточную точность прогноза риска.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1024
Appears in Collections:Автоматизированные системы управления и приборы автоматики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ASU_151_2010 (41-51).pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools