Сравнительный анализ прогнозирования рыночного риска финансовых рядов на основе моделей с авторегрессионной условной гетероскедастичностью

Кириченко, Л. О.; Рвачева, Н. М.; Строженко, А. В.

Публікація:
Сравнительный анализ прогнозирования рыночного риска финансовых рядов на основе моделей с авторегрессионной условной гетероскедастичностью

dc.contributor.author	Кириченко, Л. О.
dc.contributor.author	Рвачева, Н. М.
dc.contributor.author	Строженко, А. В.
dc.date.accessioned	2016-06-16T12:54:15Z
dc.date.available	2016-06-16T12:54:15Z
dc.date.issued	2010
dc.description.abstract	Проводится сравнительный анализ прогнозирования рыночного риска финансовых временных рядов с помощью методики VaR на основе моделей с авторегрессионной условной гетероскедастичностью GARCH и GJR, учитывающих скошенность и тяжелые хвосты распределений рядов доходностей. Были получены оценки рыночного риска VaR для финансовых показателей разных типов: валюты евро, финансового индекса S&P500 и акций компании Microsoft. Верификация по историческим данным показала достаточную точность прогноза риска.	uk_UA
dc.identifier.citation	Кириченко, Л. О. Сравнительный анализ прогнозирования рыночного риска финансовых рядов на основе моделей с авторегрессионной условной гетероскедастичностью / Л. О. Кириченко, Н. М. Рвачева, А. В. Строженко // АСУ и приборы автоматики : всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Х. : Изд-во ХНУРЭ, 2010. – Вып. 151. – С. 41–51.	uk_UA
dc.identifier.uri	http://openarchive.nure.ua/handle/document/1024
dc.language.iso	ru	uk_UA
dc.publisher	ХНУРЭ	uk_UA
dc.subject	прогнозирование финансовых рисков	uk_UA
dc.subject	фрактальный анализ	uk_UA
dc.title	Сравнительный анализ прогнозирования рыночного риска финансовых рядов на основе моделей с авторегрессионной условной гетероскедастичностью	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dspace.entity.type	Publication