Анализ взаимозависимости временных рядов биткоина и активности сообществ в социальных сетях

Abstract

В работе проведен сравнительный кросскорреляционный и мультифрактальный анализ временных рядов курса биткоина и рядов активностей сообществ в социальных сетях связанных с этой криптовалютой. Была обнаружена значительная корреляция между курсом Биткоина и активностью сообществ временных рядов, когда интерес к биткоину и системе блокчейн возрастал вместе с ростом курса биткоина Фрактальный анализ временных рядов выявил наличие самоподобных и мультифрактальных свойств для рядов активностей сообществ. Результаты исследований показывают, что ряды, которые имеют сильную корреляционную зависимость, имеют близкие мультифрактальные свойства.