Публікація: Анализ взаимозависимости временных рядов биткоина и активности сообществ в социальных сетях
Завантаження...
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавництво
Анотація
В работе проведен сравнительный кросскорреляционный и мультифрактальный
анализ временных рядов курса биткоина и рядов активностей сообществ в социальных сетях
связанных с этой криптовалютой. Была обнаружена значительная корреляция между курсом
Биткоина и активностью сообществ временных рядов, когда интерес к биткоину и системе
блокчейн возрастал вместе с ростом курса биткоина Фрактальный анализ временных рядов
выявил наличие самоподобных и мультифрактальных свойств для рядов активностей
сообществ. Результаты исследований показывают, что ряды, которые имеют сильную
корреляционную зависимость, имеют близкие мультифрактальные свойства.
Опис
Ключові слова
самоподобные и мультифрактальные временные ряды, обобщенный показатель Херста, кросскорреляция, биткоин, социальные сети
Бібліографічний опис
Кириченко Л. Анализ взаимозависимости временных рядов биткоина и активности сообществ в социальных сетях / Л. Кириченко, Т. Радивилова, В. Булах, В. Чакрян // INFORMATION TECHNOLOGIES & KNOWLEDGE. – 2018. – Vol. 12, №1. – С.43–55.