Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/9454
Title: Анализ взаимозависимости временных рядов биткоина и активности сообществ в социальных сетях
Authors: Кіріченко, Л. О.
Радівілова, Т. А.
Булах, В. А.
Чакрян, В.
Keywords: самоподобные и мультифрактальные временные ряды
обобщенный показатель Херста
кросскорреляция
биткоин
социальные сети
Issue Date: 2018
Citation: Кириченко Л. Анализ взаимозависимости временных рядов биткоина и активности сообществ в социальных сетях / Л. Кириченко, Т. Радивилова, В. Булах, В. Чакрян // INFORMATION TECHNOLOGIES & KNOWLEDGE. – 2018. – Vol. 12, №1. – С.43–55.
Abstract: В работе проведен сравнительный кросскорреляционный и мультифрактальный анализ временных рядов курса биткоина и рядов активностей сообществ в социальных сетях связанных с этой криптовалютой. Была обнаружена значительная корреляция между курсом Биткоина и активностью сообществ временных рядов, когда интерес к биткоину и системе блокчейн возрастал вместе с ростом курса биткоина Фрактальный анализ временных рядов выявил наличие самоподобных и мультифрактальных свойств для рядов активностей сообществ. Результаты исследований показывают, что ряды, которые имеют сильную корреляционную зависимость, имеют близкие мультифрактальные свойства.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/9454
Appears in Collections:Кафедра прикладної математики (ПМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bitco_2019.pdf629.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.