О вычислении законов распределения квадратичных форм комплексных нормальных векторов

Abstract

Сопоставляются способы вычисления законов (плотностей и функций) распределения квадратичных форм комплексных гауссовых векторов с эрмитовыми неотрицательно определенными матрицами общего вида. Показываются преимущества использования вместо известных “точных” аналитических представлений этих законов их интегральных представлений, численно интегрируемых стандартными функциями математических приложений современных компьютеров.