Разработка методов анализа неоднородных рядов динамики на основании статистических характеристик

Abstract

В роботі проведено дослідження класу неоднорідних часових рядів, як часткового випадку нестаціонарних рядів динаміки, які не наводяться до стаціонарних, характеризуються нелінійним трендом, складними періодичними компонентами, високим рівнем шуму та змінною структурою. Запропоновано підхід до ідентифікації даного класу рядів на підставі статистичних характеристик і метод оцінки максимального втрат при прогнозуванні. The study of the class of time series as a particular case of non-stationary series of dynamics, which are not reducible to stationary ones, is characterized by a nonlinear trend, complex periodic components, high noise level and a changing structure. An approach is proposed for identifying this class of series on the basis of statistical characteristics and a method for estimating the maximum level of losses in forecasting.