Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2201
Title: Комплексный подход к исследованию фрактальных временных рядов
Authors: Кириченко, Л. О.
Чалая, Л. Э.
Keywords: самоподобный стохастический процесс
временной ряд
показатель Херста
методы оценивания показателя Херста
self-similar stochastic process
time series
Hurst exponent
methods for estimating the Hurst exponent
Issue Date: 2014
Publisher: Institute of Information Theories and Applications FOI ITHEA, Bulgaria
Citation: Кириченко Л.О., Чалая Л.Э. Комплексный подход к исследованию фрактальных временных рядов // International Journal “INFORMATION TECHNOLOGIES & KNOWLEDGE”. - 2014. - Vol.8., №1. - С.22-28
Abstract: В работе предложен комплексный поход к анализу фрактальных свойств самоподобных случайных процессов по временным рядам небольшой длины. Приведена последовательность этапов проведения фрактального анализа. Этими этапами являются: предварительный анализ, включающий удаление краткосрочной зависимости и выявление истинной долгосрочной зависимости; проверка гипотезы о наличии свойства самоподобия; несмещенное интервальное оценивание показателя Херста в случаях стационарных и нестационарных временных рядов несколькими методами; уточнение полученной оценки показателя Херста. In this works we propose an integrated approach to the analysis of self-similar properties of stochastic processes for time series of short length. The sequence of steps of the fractal analysis was given. These steps are: preliminary analysis, including the removal of short-term dependence and revealing the true long-term dependency; hypothesis testing of a self-similarity; unbiased interval estimation of the Hurst exponent in cases of stationary and non-stationary time series by several methods; correction of the resulting estimate of the Hurst exponent.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2201
Appears in Collections:Кафедра прикладної математики (ПМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kirichenko3.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.