Алгоритмы оценивания нестационарных параметров регрессионных моделей при наличии ограниченных помех

Abstract

Для решения задачи оценивания параметров регрессионной модели при наличии ограниченных помех предложена модификация рекуррентного алгоритма наименьших квадратов с зоной нечувствительности и ограниченной матрицей ковариации. Определены условия сходимости алгоритма и показано, что предлагаемый алгоритм сходится.