Численный анализ некоторых задач определения оптимальных параметров страховой компании в условиях ее инвестиционной деятельности

Abstract

Рассматриваются гибкие и традиционные схемы страхования. Проводится анализ изменения величины нетто-премий при изменении процентной ставки, волатильности процесса цен рискового актива, величины гарантированной выплаты, а также при изменении начальных взносов в безрисковые и рисковые активы.