Кіріченко, Л. О.Радівілова, Т. А.Булах, В. А.Чакрян, В.2019-06-192019-06-192018Кириченко Л. Анализ взаимозависимости временных рядов биткоина и активности сообществ в социальных сетях / Л. Кириченко, Т. Радивилова, В. Булах, В. Чакрян // INFORMATION TECHNOLOGIES & KNOWLEDGE. – 2018. – Vol. 12, №1. – С.43–55.http://openarchive.nure.ua/handle/document/9454В работе проведен сравнительный кросскорреляционный и мультифрактальный анализ временных рядов курса биткоина и рядов активностей сообществ в социальных сетях связанных с этой криптовалютой. Была обнаружена значительная корреляция между курсом Биткоина и активностью сообществ временных рядов, когда интерес к биткоину и системе блокчейн возрастал вместе с ростом курса биткоина Фрактальный анализ временных рядов выявил наличие самоподобных и мультифрактальных свойств для рядов активностей сообществ. Результаты исследований показывают, что ряды, которые имеют сильную корреляционную зависимость, имеют близкие мультифрактальные свойства.ruсамоподобные и мультифрактальные временные рядыобобщенный показатель Херстакросскорреляциябиткоинсоциальные сетиThesis