Прогнозирование самоподобных временных рядов, содержащих полиномиальные треды - Омельченко, А. В.; Роздымаха, Е. А.; Фёдоров, А. В. (Вебер, 2013)
Выполнен анализ методов прогнозирования временных рядов, содержащих детерминированный и стохастический тренды. Рассмотрен метод выделения детерминированного тренда на фоне коррелированной помехи.. Методом моделирования получены оценки качества прогноза в зависимости от шага прогнозирования для различных алгоритмов. The analysis of prediction methods for time series that contain deterministic and stochastic trends is done. The method to extract a deterministic trend at presence of correlated noise is considered. Estimations for prediction accuracy depending on a prediction step for different algorithms are obtained by modeling.
Keywords: прогнозирование временных рядов; коррелированная помеха; стохастический тренд; детерминированный тренд