Кириченко, Л. О.Рвачева, Н. М.Строженко, А. В.2016-06-162016-06-162010Кириченко, Л. О. Сравнительный анализ прогнозирования рыночного риска финансовых рядов на основе моделей с авторегрессионной условной гетероскедастичностью / Л. О. Кириченко, Н. М. Рвачева, А. В. Строженко // АСУ и приборы автоматики : всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Х. : Изд-во ХНУРЭ, 2010. – Вып. 151. – С. 41–51.http://openarchive.nure.ua/handle/document/1024Проводится сравнительный анализ прогнозирования рыночного риска финансовых временных рядов с помощью методики VaR на основе моделей с авторегрессионной условной гетероскедастичностью GARCH и GJR, учитывающих скошенность и тяжелые хвосты распределений рядов доходностей. Были получены оценки рыночного риска VaR для финансовых показателей разных типов: валюты евро, финансового индекса S&P500 и акций компании Microsoft. Верификация по историческим данным показала достаточную точность прогноза риска.ruпрогнозирование финансовых рисковфрактальный анализArticle