Проблема идентификации нестационарных моделей - Грицюк, В. И. (ХНУРЭ, 2000)
Рассматривается проблема оценивания порядка и параметров нестационарных временных рядов. Исследуются вопросы состоятельности и асимптотической нормальности оценок максимума правдоподобия для параметров, изменяющихся во времени. Предлагаются методы определения порядка для переменных во времени AR моделей с применением AIC приближения.
Keywords: нестационарные временные ряды; асимптотическая нормальность; AIC приближение