Кобицкая, Ю. А.Стороженко, А. В.2024-01-062024-01-062015Кобицкая Ю. А. Исследование динамики финансовых временных рядов методом рекуррентного анализа / Ю. А. Кобицкая, А. В. Стороженко // Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2015, Коблево): материалы Междунар. науч.-практ. конф., 14-20 сентября 2015 г. – Харьков : ХНУРЭ, 2015. – С. 77–78.https://openarchive.nure.ua/handle/document/25266Recurrent analysis of financial time series when the dynamics of time series is changing was carried out. On the example of time realizations of currency rates behavior of financial time series was researched. The recurrent plots were constructed and the main characteristics of time series (measure recurrence, determinism, entropy, average length of the diagonal lines) were carried out. Changing of qualitative and quantitative recurrent characteristics signals a change of trend direction is shown.otherдинамика финансовых временных рядовметод рекуррентного анализаConference proceedings