Прогнозирование волатильности для оценки степени риска в дилинговых информационных системах - Шамша, Б. В.; Шатовская, Т. Б.; Христоева, Л. А. (My University, 2007)
У статті розглядається проблема оцінки ризику в стохастичних часових рядах в умовах гетероскедастичності. Пропонується модель прогнозування волотильності ряду з врахуванням похибки оцінки моделі на попередніх лагах. Запропонований принцип побудови GARCH моделей для різних часових рядів. The article deals with the problem of risk assessment in stochastic time series under conditions of heteroscedasticity. A model for predicting the volatility of a series is proposed with allowance for the error in estimating the model on previous lags. The principle of constructing GARCH models for different time series is proposed.
Keywords: волатильность; риск; GARCH модель; гетероскедастичность; временной ряд