Нейромережевий підхід до прогнозування фінансового ринку та побудови інвестиційного портфеля - Пахомов, І. Ю.; Рябова, Н. В. (ФОП Петров В.В., 2022)
В доповіді наводяться наступні ключові підходи до прогнозування фінансового ринку: побудували модель у вигляді комбінації штучних нейронних мереж (ІНС) та генетичних алгоритмів (ГА) з дискретизацією ознак, GA для оптимізації ANN, оцінку різних методів відбору ознак додатків інтелектуального аналізу даних, приховану марківську модель (HMM) для прогнозування фондового ринку, вейвлетову-нейронну мережу (WNN), машину опорних векторів (SVM) разом із гібридним методом вибору ознак прогнозування, SVM і виконували фрактальний відбір ознак для оптимізації.
Keywords: прогнозування фінансового ринку; фрактальний відбір ознак