Пахомов, І. Ю.Рябова, Н. В.2024-07-102024-07-102022Пахомов І. Ю. Нейромережевий підхід до прогнозування фінансового ринку та побудови інвестиційного портфеля / І. Ю. Пахомов, Н. В. Рябова // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тез. доп. дванадцатої міжнародної науково-технічної конференції, 27–28 квітня 2022 р. – Т. 2. – Баку–Харків–Жиліна, 2022. – С. 9.https://openarchive.nure.ua/handle/document/27393В доповіді наводяться наступні ключові підходи до прогнозування фінансового ринку: побудували модель у вигляді комбінації штучних нейронних мереж (ІНС) та генетичних алгоритмів (ГА) з дискретизацією ознак, GA для оптимізації ANN, оцінку різних методів відбору ознак додатків інтелектуального аналізу даних, приховану марківську модель (HMM) для прогнозування фондового ринку, вейвлетову-нейронну мережу (WNN), машину опорних векторів (SVM) разом із гібридним методом вибору ознак прогнозування, SVM і виконували фрактальний відбір ознак для оптимізації.ukпрогнозування фінансового ринкуфрактальний відбір ознакThesis