Рекуррентный анализ самоподобных и мультифрактальных временных рядов - Кириченко, Л. О.; Барановский, А.; Кобицкая, Ю. А. (My University, 2016)
В работе проведен сравнительный рекуррентный анализ самоподобных и мультифрактальных стохастических временных рядов. Предложена методика построения рекуррентных диаграмм для фрактальных рядов, имеющих высокую степень неоднородности данных. Получены зависимости количественных мер рекуррентных диаграмм от фрактальных характеристик временного ряда. На основе предложенной методики проведен анализ некоторых медицинских, биологических и финансовых рядов.
Keywords: самоподобные и мультифрактальные временные ряды; показатель Херста; рекуррентная диаграмма; рекуррентный анализ; мера сложности временного ряда