Комплексный подход к исследованию фрактальных временных рядов - Кириченко, Л. О.; Чалая, Л. Э. (Institute of Information Theories and Applications FOI ITHEA, Bulgaria, 2014)
В работе предложен комплексный поход к анализу фрактальных свойств самоподобных случайных процессов по временным рядам небольшой длины. Приведена последовательность этапов проведения фрактального анализа. Этими этапами являются: предварительный анализ, включающий удаление краткосрочной зависимости и выявление истинной долгосрочной зависимости; проверка гипотезы о наличии свойства самоподобия; несмещенное интервальное оценивание показателя Херста в случаях стационарных и нестационарных временных рядов несколькими методами; уточнение полученной оценки показателя Херста. In this works we propose an integrated approach to the analysis of self-similar properties of stochastic processes for time series of short length. The sequence of steps of the fractal analysis was given. These steps are: preliminary analysis, including the removal of short-term dependence and revealing the true long-term dependency; hypothesis testing of a self-similarity; unbiased interval estimation of the Hurst exponent in cases of stationary and non-stationary time series by several methods; correction of the resulting estimate of the Hurst exponent.
Keywords: самоподобный стохастический процесс; временной ряд; показатель Херста; методы оценивания показателя Херста; self-similar stochastic process; time series; Hurst exponent; methods for estimating the Hurst exponent