Рекуррентный проекционный алгоритм идентификации при коррелированных помеха - Аксак, Н. Г.; Руденко, О. Г.; Штефан, А. (ХТУРЭ, 1998)
Рассматривается задача оценивания нестационарных параметров линейной регрессионной модели при наличии коррелированных помех. Получена рекуррентная процедура идентификации для случая, когда известна ковариационная матрица помех, что позволяет уменьшить дисперсию ошибок идентификации. An estimation problem of non-stationary parameters of a linear regression model is considered in the presence of correlation handicaps. A recursive procedure of identification is obtained, when the covariance matrix of handicaps is known. It enables one to lower the identification dispersion error.
Keywords: коррелированные помехи; ковариационная матрица помех; ошибка идентификации