Публікація:
Комплексный подход к исследованию фрактальных временных рядов

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2014

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Institute of Information Theories and Applications FOI ITHEA, Bulgaria

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

В работе предложен комплексный поход к анализу фрактальных свойств самоподобных случайных процессов по временным рядам небольшой длины. Приведена последовательность этапов проведения фрактального анализа. Этими этапами являются: предварительный анализ, включающий удаление краткосрочной зависимости и выявление истинной долгосрочной зависимости; проверка гипотезы о наличии свойства самоподобия; несмещенное интервальное оценивание показателя Херста в случаях стационарных и нестационарных временных рядов несколькими методами; уточнение полученной оценки показателя Херста. In this works we propose an integrated approach to the analysis of self-similar properties of stochastic processes for time series of short length. The sequence of steps of the fractal analysis was given. These steps are: preliminary analysis, including the removal of short-term dependence and revealing the true long-term dependency; hypothesis testing of a self-similarity; unbiased interval estimation of the Hurst exponent in cases of stationary and non-stationary time series by several methods; correction of the resulting estimate of the Hurst exponent.

Опис

Ключові слова

самоподобный стохастический процесс, временной ряд, показатель Херста, методы оценивания показателя Херста, self-similar stochastic process, time series, Hurst exponent, methods for estimating the Hurst exponent

Бібліографічний опис

Кириченко Л.О., Чалая Л.Э. Комплексный подход к исследованию фрактальных временных рядов // International Journal “INFORMATION TECHNOLOGIES & KNOWLEDGE”. - 2014. - Vol.8., №1. - С.22-28

DOI