Публікація: Методология исследования стохастических границ в оценке степени возникновения инвестиционного риска банка
Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавництво
European Researcher
Анотація
Инвестиционная деятельность занимает особое место среди различных направлений банковской деятельности. Это связано с тем, что инвестиционная банковская деятельность может имеет различные формы ее проявления, что обуславливает возможность возникновения целой совокупности инвестиционных рисков. Для анализа возможности возникновения таких рисков в работе предлагается использовать методологию исследования стохастическими границами. В качестве конкретной реализации методологии исследования стохастическими границами рассматривается оценка степени возникновения инвестиционного банковского риска в результате проведения операций с ценными бумагами. Для этого в работе предложена модель, которая оперирует: результатами проведения операций с ценными бумагами; административными и другими затратами банка; объемами собственного капитала и суммарными объемами ценных бумаг банка, которые находятся в его торговом портфеле и портфеле с ценными бумагами на продажу. Также показана возможность проведения различных видов анализа инвестиционного риска с учетом полученных оценок эффективности исследуемой инвестиционной банковской деятельности.
Опис
Ключові слова
банк, инвестиционный риск, стохастическая граница, ценные бумаги
Бібліографічний опис
Васюренко О. Методология исследования стохастических границ в оценке степени возникновения инвестиционного риска банка / О. Васюренко, А. Дмитренко // European Researcher. – 2013. – Вып. 62. – № 11-1. – С. 2606–2613.